Анализ ликвидности Сбербанка России на основе рейтинговой системы

Страница 1

Материалы » Управление банковской ликвидностью » Анализ ликвидности Сбербанка России на основе рейтинговой системы

Анализ финансового состояния коммерческого банка можно представить как внешний: со стороны ЦБ РФ, независимых рейтинговых агентств, потенциальных клиентов, и внутренний - внутренними аналитическими службами банка.

Общей целью анализа для всех субъектов является определение эффективности деятельности и степени надёжности банка. Надёжность должна характеризоваться платёжеспособностью банка, устойчивостью его деятельностью и ликвидностью баланса. Сбербанк России имеет достаточное количество ликвидных активов, доля которых имеет тенденцию к увеличению. Управление ликвидностью банка включает в себя проведение как активных, так и пассивных операций, подразумевая наличие доступных ресурсов для быстрого увеличения ликвидности. Основными источниками таких ресурсов традиционно являлись межбанковский рынок, где Сбербанк России ведет активную работу, привлекая субординированный и синдицированные кредиты. Для получения комплексной оценки финансового состояния коммерческих банков и проведения сравнения используют методики составления рейтингов [20].

Развитие банковской системы России в течение пяти последних финансовых лет (2003-2007 гг.) характеризовалось динамичным развитием банковского сектора в условиях устойчивого экономического роста. Развитие банковской системы выразилось, прежде всего, в наращивании объемов активов и пассивов кредитных организаций, увеличившихся за 2003-2007 г. в 4,5 раза. Увеличение отношения активов банковской системы к ВВП с 35% по итогам 2002 г. до 53% по итогам 2007 г. характеризует рост значимости банковского сектора для экономики страны. Устойчивый экономический рост сопровождался увеличением в 2003 - 2007 гг. спроса хозяйствующих субъектов на кредитные ресурсы. Устойчивый экономический рост сопровождался увеличением в 2003 - 2007 гг. спроса хозяйствующих субъектов на кредитные ресурсы. Наряду с развитием кредитных операций в рассматриваемом периоде банки наращивали вложения в корпоративные ценные бумаги. Упрочнение государственных финансов в 2003-2007 гг. обусловило низкие темпы роста рынка государственных ценных бумаг и невысокую инвестиционную привлекательность данного инструмента. Изменения в структуре портфелей государственных ценных бумаг банков в рассматриваемом периоде во многом определялись денежно-кредитной политикой и политикой по управлению ликвидностью Банка России. Развитие операций с ликвидными активами в 2004-2005 гг. осуществлялось за счет развития Банком России механизмов проведения сделок репо с государственными ценными бумагами из портфеля ЦБ. С 2005 года ЦБ РФ наращивал объемы операций с облигациями Банка России, используя данный инструмент наряду с операциями репо с государственными ценными бумагами, а с начала 2006 года полностью переключился на работу с облигациями Банка России. Значительное увеличение спроса кредитных организаций на долговые обязательства РФ в первом полугодии 2007 г. могло быть вызвано, в том числе, увеличением уровня ликвидности банков вследствие проведенных компаниями и банками размещений акций на российском фондовом рынке [39]. За рассматриваемый период равномерный рост вкладов населения в условиях увеличения доходов физических лиц выразился в увеличении объема рынка вкладов в 5,6 раз. Привлеченные средства юридических лиц увеличились за 2003-2007 гг. в 4,2 раза. Относительно более низкие темпы прироста рынка привлечения средств корпоративных клиентов и опережающий рост спроса на кредитные ресурсы, обусловили ужесточение конкурентной борьбы банков за средства частных вкладчиков. В целом доля вкладов населения в пассивах банковской системы увеличилась за рассматриваемый период с 21,9% до 27,4%.

Темпы прироста кредитов, предоставленных банковским сектором населению, составили во втором квартале 2007 года 14,3% (8,4% по итогам первого квартала и 23,9% с начала 2007 г. соответственно). Остаток кредитов, предоставленных банковской системой корпоративным заемщикам, увеличился по итогам второго квартала 2007 года на 10,8%, против 8,9% за предыдущий квартал [16].

По итогам второго квартала 2007 года можно отметить сохранение динамичного роста прибыли банков. Общий объем прибыли действующих кредитных организаций по итогам первого полугодия 2007 г. был на 23,6% выше показателя за аналогичный период 2006 г.

Сбербанк России уверенно сохраняет за собой позиции лидирующего кредитного института Российской Федерации. По состоянию на конец 2007 года его доля в активах банковской системы составила 25,8%. В сфере размещения ресурсов можно особо подчеркнуть, что, несмотря на увеличение конкуренции, Сбербанк России сохраняет лидирующие позиции на рынке кредитования населения. Проведенная Сбербанком России в первом квартале 2007 года эмиссия акций позволила значительно увеличить капитал Банка, что существенно расширило его возможности по развитию операций кредитования и укрепления позиций на кредитном рынке. На фоне усиления конкуренции на рынке привлечения средств физических лиц и реализации закона о страховании вкладов, Сбербанк России сохраняет лидирующее положение на данном сегменте финансового рынка. На Сбербанк приходится свыше половины совокупного объема всех размещенных в российской банковской системе сбережений населения (53,0% по состоянию на 01.12.2007 г.). Доля Сбербанка России на рынке привлечения средств юридических лиц составила 18,2% [51].

Рекомендуемое:

Особенности процесса управления недепозитными источниками средств
На выбор недепозитных источников средств банка влияют такие причины: — относительная стоимость конкретного источника; — предельные сроки погашения; — уровень надежности источника; — правила и ограничение относительно использования; — доступность; — кредитные возможности банка-заемщика — размер капи ...

Содержание правомочий клиентов по банковской тайне и пределы их осуществления
Содержание права клиента на банковскую тайну составляют правомочие требовать от банковских служащих сохранения тайны и правомочие предоставить соответствующую информацию (часть ее) другим лицам. В законодательстве установлены пределы сохранения банковской тайны. Справки по счетам и вкладам граждан ...

Существующие межбанковские корреспондентские системы
Межбанковские расчеты представляют собой систему безналичных расчетов между банковскими учреждениями, основанную главным образом на прямых переводах денежных средств и регулярных зачетах их взаимных финансовых требований и обязательств. Осуществление безналичных расчетов в хозяйстве между поставщик ...