Кредитная политика в процессе управления кредитными рисками
Страница 1

Материалы » Организация кредитного процесса в банке » Кредитная политика в процессе управления кредитными рисками

Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса. В то же время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности (риск ликвидности, кредитный риск, риск процентных ставок и т.д.). Среди них центральное место занимает кредитный риск (или риск непогашения заемщиком основного долга и процентов по кредиту в соответствии со сроками и условиями кредитного договора). Прибыльность коммерческого банка находится в непосредственной зависимости от этого вида риска, поскольку на стоимость кредитной части банковского портфеля активов в значительной степени оказывают влияние невозврат или неполный возврат выданных кредитов, что отражается на собственном капитале банка. Кредитный риск не является "чистым" внутренним риском кредитора, поскольку напрямую связан с рисками, которые принимают на себя и несут его контрагенты. Поэтому управление этим риском (минимизация) предполагает не только анализ его "внутреннего" компонента (связанного, например, со степенью диверсификации кредитного портфеля), но и анализ всей совокупности рисков заемщиков [27, с. 209].

Банковским менеджерам необходимо отдавать себе отчет, что полностью устранить кредитный риск невозможно. Более того, проценты по выданным кредитам, по сути, являются платой за риск, который принимает на себя коммерческий банк, выдавая кредит. Чем больше кредитный риск, тем больше, как правило, и процентная ставка, уплачиваемая по данному кредиту.

Существует несколько проверенных способов минимизации кредитных рисков коммерческого банка.

1. Диверсификация портфеля ссуд. Суть политики диверсификации состоит в предоставлении кредитов большому числу независимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится распределение кредитов и ценных бумаг по срокам (регулирование доли кратко-, средне - и долгосрочных вложений в зависимости от ожидаемого изменения конъюнктуры), а также по назначению кредитов (сезонные, на строительство и т.д.), по виду обеспечения под различные виды активов, по способу установления ставки за кредит (фиксированная или переменная), по отраслям и т.д.

В целях диверсификации банки осуществляют рационирование кредита - устанавливают плавающие лимиты кредитования или кредитные потолки для заемщиков, сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной ставки.

2. Проведение комплексного анализа потенциальных заемщиков и их ранжирование по степени надежности. В процессе такого анализа особенно важным является проведение анализа финансового состояния потенциального заемщика по балансовому отчету и отчету о прибылях и убытках, поскольку в условиях постоянного повышения спроса на кредитные ресурсы по сравнению с их предложением повышение эффективности процедуры отбора нескольких заемщиков становится первоочередной задачей кредитной политики любого банка. Не существует более или менее формализованных методик такого анализа. Поэтому с учетом опыта американских банков можно отчасти восполнить этот пробел, предложив базовую схему такого анализа. Она предполагает, что банк оптимизирует распределение ссудных ресурсов и из многих потенциальных заемщиков выбирает наиболее надежных, т.е. он ранжирует их, присваивая каждому рейтинг приоритетности займа (далее - рейтинг ссудозаемщика).

Страницы: 1 2 3

Рекомендуемое:

Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности
В общем виде ценные бумаги представляют собой титулы собственности, т.е. такие юридические документы, которые свидетельствуют о праве их владельца на доход или на имущество. На фондовой бирже обращаются ценные бумаги: 1. Эмиссионные долевые ценные бумаги, которые представляют непосредственно долю и ...

Основные проблемы действующей системы обязательного социального страхования
Если коротко определить суть социальной политики, которую проводит государство на разных стадия своего развития, то «лакмусовой бумажкой» станет выбор между бюджетным финансированием и социальным страхованием. Вспомним советское время: пенсии, зарплаты, пособия, расходы на образование, здравоохране ...

Общий обзор тенденций российского рынка страховых услуг
В первом квартале 2008 года страховой рынок продолжил активное развитие. Среди тенденций прошлого квартала, можно выделить следующие основные: · дальнейшее сокращение числа страховых компаний; активные действия надзора по борьбе с недобросовестными страховщиками; · структуризация рынка в связи с от ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.binoly.ru