Перечисленные типы рисков взаимосвязаны. Очевидно, что кредитный риск ведет к возникновению всей цепочки банковских рисков, а также может привести к риску ликвидности и неплатежеспособности банка. Поэтому от организации кредитного процесса зависит «здоровье» банка. Процентный риск в своем роде самостоятелен, так как связан с конъюнктурой на рынке кредитных ресурсов, и действует как фактор, не зависящий от банка. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если банк не будет приспосабливаться к изменению уровня рыночной процентной ставки.
На рисунке 2 приведена одна из возможных структур кредитного риска. Оговорка "одна из возможных" сделана в связи с тем, что с развитием общества источники кредитного риска могут изменяться.
Рисунок 2
В подходе к определению риска кредитования одного заемщика существуют различные варианты. Некоторые банки считают, что достаточно определить класс кредитоспособности для каждого клиента.
Можно выделить следующие виды кредитного риска:
Во-первых, риск злоупотреблений. Так называемые "злоупотребления" - одна из наиболее распространенных причин безнадежной задолженности банкам. Речь идет о выдаче руководством и высшими служащими "дружеских" кредитов родственникам, друзьям, деловым партнерам без должного обеспечения и обследования финансового положения заемщика. В этом случае банк может сколько угодно афишировать свои "безупречные" принципы кредитования, описывать службы, занимающиеся оценкой кредитных рисков и принимающих решение о предоставлении кредита или отказе в нем, но пока коммерческие банки (особенно российские) не решат проблему злоупотребления, их кредитный риск будет оставаться весьма значительным.
Во-вторых, риск неплатежа по внутренним займам. Данный риск связан с трудностью учета всех факторов, влияющих на платежеспособность заемщика. Этими факторами могут быть: неспособность должника создать адекватный будущий денежный поток в связи с изменениями в деловом, экономическом и/или политическом окружении, в котором оперирует заемщик; подорванная деловая репутация заемщика; неуверенность в будущей стоимости и качестве кредитного обеспечения и ряд других. Главное средство борьбы с неплатежами такого рода – диверсификация портфеля банковских ссуд, ведущая к рассредоточению риска.
В-третьих, риск неплатежа по иностранным кредитам. Этот риск связан с задержкой платежей по кредитам заемщикам из других стран. В 70-е годы этот вид риска явился причиной банкротства ряда крупных американских банков. Это произошло из-за массовых неплатежей по кредитам, выданным заемщикам из развивающихся стран.
К факторам, повышающим кредитный риск, относятся:
- значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике;
- большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;
- концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах;
- внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;
- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией;
- либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без наличия необходимой информации и анализа финансового положения клиента);
- неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве такового ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;
- значительные суммы, выданные заемщикам, связанным между собой;
Рекомендуемое:
Методы управления персоналом в коммерческом банке
Под методом управления персоналом следует понимать способ воздействия на поведение отдельных работников или коллективов со стороны руководителя [5]. Проведенные исследования позволяют выделить следующие методы управления персоналом в коммерческом банке: экономические - оплата труда, социальные выпл ...
Общие аспекты реформы системы обязательного
медицинского страхования
Необходимость формирования новой нормативной правовой базы в области обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации становится все более актуальной задачей. Действующая система медицинского страхования не справляется с решением возложенных на нее задач улучшения состояния здоро ...
Небанковские кредитные организации и проблемы их
развития
Небанковская кредитная организация (Non-banking credit company) - кредитная организация, получившая в легитимном порядке право осуществления отдельных банковских операций, предусмотренных законом. К небанковским учреждениям кредитной системы следует отнести следующие структуры: ломбард; кредитное т ...