Особенности кредитных рисков как экономической категории
Страница 2

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Особенности кредитных рисков как экономической категории

Наконец, чтобы появилась какая-то новая возможность в рассматриваемой системе или внешней по отношению к ней, должно что-то измениться. Эти изменения всегда происходят под влиянием каких-либо конкретных факторов. Рассмотренное выше позволяет дать следующее достаточно общее определение понятия «риск».

Риск – возможность наступления события под влиянием каких-либо факторов.

Риск – это экономическая категория. Как экономическая категория он представляет собой событие, которое может произойти или, не произойти. В случае совершения такого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убытки), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль) [17].

Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человека. Таким образом, риск определяет вероятность того, что произойдет некое неблагоприятное событие.

Для финансового менеджера риск – это вероятность неблагоприятного исхода. Различные инвестиционные проекты имеют различную степень риска, самый высокодоходный вариант вложения капитала может оказаться самым рискованным [18].

Финансовые риски можно охарактеризовать как вероятность возврата инвестированного капитала и проценты по нему ниже, чем ожидает инвестор во время принятия решения и при выборе объекта инвестирования. Потеря части прибыли (убытки) может привести к невыполнению обязательств перед другими экономическими субъектами, тогда как достаточно большие убытки вообще приводят к экономическому тупику и несостоятельности. Таким образом, неоправданно рискованная деятельность, в конечном счете, ведёт к финансовому нездоровью банков, к существенному удару по их неплатежеспособности. Однако, по мере возрастания риска (в результате роста кредитного риска или срока инвестирования) ожидаемая норма прибыли также растет.

Кроме того суммарный банковский риск зависит от рискованности всех операций банка, связанных с финансовыми запасами, затратами и источниками. Необходимо также отметить безусловную зависимость риска банковской деятельности от величины банковского капитала. Чем больше банковский капитал, тем большую степень риска банк может себе позволить без ущерба для своей платежеспособности. При этом нельзя определять итоговую величину риска по видам операций простым суммированием, т.к. если возвратность всех видов деятельности происходит одновременно и в одном направлении, т.е. взаимодействует совершенно, то комбинированный риск потерь и убытков будет относительно меньше, чем суммарный риск по всем индивидуальным операциям. Таким образом, банки могут уменьшить свои риски значительным разнообразием своей деятельности.

Убытки, проявляющиеся в форме недополучения доходов или произведения, расходов сверх намеченных, случаются при недостаточном анализе предстоящей операции, просчетах или же просто из-за непредсказуемости ситуации. Риск подобных убытков, связанных с плохим кредитным портфелем, недоучетом конъюнктуры, всегда грозит банку серьезными неприятностями. Вообще любой вид деятельности неизбежно связан с определенным риском. Как любое предприятие, работающее в условиях рынка, банк подвержен риску потерь и банкротства. Естественно, стремясь максимизировать прибыль, руководство банка одновременно стремится свести к минимуму потери и убытки.

Все это в известной мере противоречит друг другу, что обусловлено противоположностью интересов владельцев банка и его вкладчиков. Первые стремятся извлечь дополнительную прибыль и ради этого готовы идти на риск; для вторых же главное значение имеет сохранность их средств, доверенных банку. Поддержание оптимального соотношения между доходностью и риском составляют одну из главных и наиболее сложных проблем управления банком.

Казахстанская банковская система характеризуется высокой кредитной активностью – около 60% вложений банков приходиться на кредиты. С одной стороны, тенденция увеличения объемов кредитов только радует: финансово-кредитные институты выполняют свою прямую миссию – кредитуют реальный и другие секторы экономики. Однако, с другой стороны, это делает актуальной проблему управления возникающими кредитными рисками.

Кредит – это осуществление банком заёмных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых операций, а также учет векселя [19].

Субъектом кредитования с позиции классического банковского дела являются юридические либо физические лица, дееспособные и имеющие материальные или иные гарантии совершать экономические, в том числе кредитные сделки.

Заёмщиком при этом может выступать любой субъект собственности, внушающий банку доверие, обладающий определенными материальными и правовыми гарантиями, желающий платить процент за кредит и возвращать его кредитному учреждению.

Виды кредитов различаются не только по субъектам их получения, но и по другим критериям. К ним относятся:

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуемое:

Индексная модель Шарпа
В 1960-х годах Уильям Шарп первым провел регрессионный анализ рынка акций США. Для избежания высокой трудоемкости Шарп предложил индексную модель. Причем он не разработал нового метода составления портфеля, а упростил проблему таким образом, что приближенное решение может быть найдено со значительн ...

Общий обзор тенденций российского рынка страховых услуг
В первом квартале 2008 года страховой рынок продолжил активное развитие. Среди тенденций прошлого квартала, можно выделить следующие основные: · дальнейшее сокращение числа страховых компаний; активные действия надзора по борьбе с недобросовестными страховщиками; · структуризация рынка в связи с от ...

Анализ тенденций развития кредитования Сбербанка России в сравнении с другими крупнейшими кредитными организациями
За последние пять лет роль банковской системы в экономике страны выросла: отношение активов банковской системы к ВВП увеличилось с 42,3% до 67,5%. В течение периода устойчивого экономического роста (2004-2008 гг.) активы банковского сектора выросли в 5 раз. Начиная с 3-го квартала 2008 г., под влия ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.binoly.ru