Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения

Банковская деятельность в Казахстане в последнее десятилетие переживает период бурных изменений, которые вызваны с одной стороны, радикальными преобразованиями экономической системы, а с другой – внедрением новых информационных технологий и глобализацией финансовых рынков. На волне радикальных рыночных реформ банковская система страны коренным образом изменилась: она приобрела двухуровневую структуру, значительно увеличилось количество банковских организаций, при этом все они основывают свою деятельность на рыночных принципах, что создает условия для развития конкуренции на рынке банковских услуг.

В современных условиях формирования полноценных рыночных отношений значительно расширяется сфера кредитных отношений и увеличивается объем кредитных вложений, тем самым повышается роль кредита в развитии экономики. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитного механизма зависят не только своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития страны в целом. Организация кредитного обслуживания предприятий, фирм, учреждений и населения, функционирование кредитной системы играют исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. Прежде всего, велика роль кредита в обеспечении бесперебойности процесса производства и реализации продукции. Потребность в кредите предприятий, организаций и других хозяйствующих субъектов обусловлена тем, что время поступления средств от реализации продукции не всегда совпадает со временем возникновения необходимости произвести расходы на приобретение материальных ценностей, выплаты заработной платы и оплаты услуг.

Цель и задачи исследования.

Цель дипломного исследования состоит в изучении теоретико-методологических подходов и научно-практических разработок для эффективного управления кредитными рисками банков второго уровня в условиях рынка РК. На достижение этой цели направлено решение следующих основных задач:

- рассмотреть особенности кредитных рисков как экономической категории;

- исследовать риск-менеджмент как механизм управления кредитными рисками;

- проанализировать существующие методики оценки кредитного риска;

- провести анализ современного состояния и проследить взаимосвязь развития экономики и банковского сектора РК;

- оценить уровень кредитного риска банковской системы;

- исследовать процесс управления прямыми кредитными рисками и способы их минимизаций в банках РК;

- рассмотреть кредитный рейтинг как основной метод оценки прямых кредитных рисков;

- изучить методы управления портфельными рисками и способы их минимизаций;

- построить корреляционно-регрессионную модель финансового состояния заемщика коммерческого банка;

- оптимизация стратегии диверсификации на примере банков второго уровня.

Предметом исследования

выступают

кредитные риски, возникающие в процессе кредитования коммерческими банками.

Объектом исследования

является кредитная деятельность банков второго уровня Республики Казахстан.

Достоверность и обоснованность научных исследований

обеспечена методологическими положениями исследования и концептуальным подходом автора к изучению проблем управления кредитными рисками в банках второго уровня РК.

Научная новизна дипломной работы

заключается в разработке комплекса теоретических и практических положении, направленных на решение проблем, связанных с управлением кредитными рисками.

Основные результаты, определяющие научную новизну работы, состоят в следующем:

- дана авторская трактовка понятия «кредитный риск»;

- углублены теоретические положения кредитного риска как экономической категории;

- сформулированы основные этапы управления прямыми кредитными и портфельными рисками;

- разработан и обоснован рейтинговый метод оценки прямых кредитных рисков;

- оценен уровень кредитных рисков банковской системы РК;

- предложены практические рекомендации по прогнозированию финансового состояния заёмщиков банка с помощью корреляционно-регрессионного метода;

- предложены ряд рекомендаций по принятию оптимального решения при отраслевой диверсификации портфельных кредитных рисков.

Основные положения исследования, выносимые на защиту:

-

теоретико-методические подходы понятия кредитного риска;

- авторский анализ методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска;

- анализ современного состояния экономики и взаимосвязь развития экономики и банковского сектора Республики Казахстан;

- авторская оценка уровня кредитного риска банковской системы РК;

- концепция управления кредитными рисками и способы их минимизаций;

- управление портфельными рисками и использование корреляционно-регрессионного метода;

- авторский подход к оптимизации стратегии диверсификации на примере АО БанкЦентрКредит.

Структура и объём работы

. Основные цели и задачи исследования определили структуру и содержание работы, которая состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников. Дипломная работа изложена на 90 страницах компьютерного текста, включая 17 таблиц, 20 рисунков и 20 формул.

• Особенности кредитных рисков как экономической категории
• Риск-менеджмент - механизм управления кредитными рисками
• Сравнительный анализ методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска
• Анализ современного состояния экономики и взаимосвязь развития экономики и банковского сектора Республики Казахстан
• Оценка кредитного риска банковской системы
• Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения
• Управление портфельными рисками
• Корреляционно-регрессионная модель – инструмент управления портфельными рисками
• Заключение

Рекомендуемое:

Место и роль внебюджетных целевых фондов в социально-экономической жизни Украины
Финансово-экономические основы организации и функионирования внебюджетных целевых фондов в социально-экономической жизни Украины определены широкой нормативно-правовой базой. В частности Закон Украины «Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании» [3] в ...

Понятие, функции и виды социальной защиты
Что касается социальной защиты населения, то она на современном этапе является важнейшим и приоритетным направлением социальной политики Российской Федерации, являясь системой принципов, методов, законодательно установленных государством социальных гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих ...

Анализ эффектов интервенций Банка России
Для Банка России главным критерием эффективности является "сглаживание". Объясняется это тем, что официально он, по классификации МВФ, придерживается управляемого плавания рубля без предопределенного диапазона колебаний (managed floating with no predetermined path for the exchange rate). ...