Корреляционно-регрессионная модель – инструмент управления портфельными рисками
Страница 1

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Корреляционно-регрессионная модель – инструмент управления портфельными рисками

Большинство явлений и процессов в экономике находятся в постоянной взаимной и объективной всеохватывающей связи. Исследование зависимостей и взаимосвязей между объективно существующими явлениями и процессами играет большую роль в экономике. Оно дает возможность глубже понять сложный механизм причинно-следственных отношений между явлениями. Для исследования интенсивности, вида и формы зависимостей широко применяется корреляционно-регрессионный анализ, который является методическим инструментарием при решении задач прогнозирования, планирования и анализа хозяйственной деятельности предприятий.

Различают два вида зависимостей между экономическими явлениями и процессами [66]:

- функциональную;

- стохастическую (вероятностную, статистическую).

В случае функциональной зависимости имеется однозначное отображение множества А на множество В. Множество А называется областью определения функции, а множество В – множеством значений функции.

Функциональная зависимость встречается редко. В большинстве случаев функция (Y) или аргумент (Х) – случайные величины. Х и Y подвержены действию случайных различных факторов, среди которых могут быть факторы, общие для двух случайных величин.

Если на случайную величину Х действуют факторы Z1, Z2, … , V1, V2, а на Y – Z0, Z2, … , V1, V3 … то наличие двух общих факторов Z2 и V1 позволяет говорить о вероятностной или статистической зависимости между Х и Y [67].

Статистической называется зависимость между случайными величинами, при которой изменении одной из величин влечет за собой изменение закона распределения другой величины.

В частном случае статистическая зависимость проявляется в том, что при изменении одной из величин изменяется математическое ожидание другой. В таком случае говорят о корреляции или корреляционной зависимости.

Статистическая зависимость проявляется только в массовом процессе, при большом числе единиц совокупности.

В экономике приходится иметь дело со многими явлениями, имеющими вероятностный характер. Односторонняя вероятностная зависимость между случайными величинами есть регрессия. Она устанавливает соответствие между этими величинами.

Виды регрессии [68]:

1) Регрессия относительно числа переменных.

Простая регрессия – регрессия между двумя переменными. Множественная регрессия – это регрессия между зависимой переменной у и несколькими объясняющими переменными х1, х2, … хn. Множественная линейная регрессия имеет следующий вид:

y = a0+ a1x1+a2x2+…+ anxn , (3)

где: y – функция регрессии;

x1, x2, … xn – независимые переменные;

a1, a2, …an - коэффициенты регрессии;

a0 – свободный член уравнения;

n – число факторов, включаемых в модель.

2) Регрессия относительно формы зависимости:

- линейная регрессия, выражаемая линейной функцией;

- нелинейная регрессия, выражаемая нелинейной функцией.

3) В зависимости от характера регрессии различают следующие её виды:

- положительную регрессию. Она имеет место, если с увеличением (уменьшением) объясняющей переменной значения зависимой переменной также соответственно увеличиваются (уменьшаются);

- отрицательную регрессию. В этом случае с увеличением или уменьшением объясняющей переменной зависимая переменная уменьшается или увеличивается.

4) Относительно типа соединения явлений различают:

- непосредственую регрессию. В этом случае зависимая и объясняющая переменные связаны непосредственно друг с другом;

- косвенную регрессию. В этом случае объясняющая переменная действует на зависимую через ряд других переменных;

- ложную регрессию. Она возникает при формальном подходе к исследуемым явлениям без уяснения того, какие причины обуславливают данную связь.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуемое:

Место кредитных операций в финансовой системе
Исходя из того, что финансы являются неотъемлемой частью денежных отношений, можно сказать, что роль и значение финансов зависят от того, какое место денежные отношения занимают в экономических отношениях. Деньги – всеобщий эквивалент стоимости, а финансы – экономический инструмент распределения и ...

Сущность страхования в России и мире
Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий) (ст. 2 закона РФ "Об организации страхо ...

Определение ценной бумаги. Виды ценных бумаг
Объектом сделок на фондовом рынке является ценная бумага, которую можно определить как денежный документ, удостоверяющий отношения совладения или займа между ее владельцем и эмитентом. Согласно ГК РФ, «ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.binoly.ru