Корреляционно-регрессионная модель – инструмент управления портфельными рисками
Страница 2

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Корреляционно-регрессионная модель – инструмент управления портфельными рисками

Регрессия тесно связана с корреляцией. Корреляция в широком смысле слова означает связь, соотношение между объективно существующими явлениями. Связи между явлениями могут быть различны по силе.

Понятия «корреляция» и «регрессия» тесно связаны между собой. В корреляционном анализе оценивается сила связи, а в регрессионном анализе исследуется её форма. Корреляция в широком смысле объединяет корреляцию в узком смысле и регрессию.

Корреляция, как и регрессия, имеет различные виды [69]:

1) Относительно характера корреляции различают:

- положительную;

- отрицательную.

2) Относительно числа переменных –

- простую;

- множественную;

- частную.

3) Относительно формы связи –

- линейную;

- нелинейную.

4) Относительно типа соединения –

- непосредственную;

- косвенную;

- ложную.

Любое причинное влияние может выражаться либо функциональной, либо корреляционной связью. Но не каждая функция или корреляция соответствует причинной зависимости между явлениями. Поэтому требуется обязательное исследование причинно-следственных связей.

Исследование корреляционных связей называется корреляционным анализом, а исследование односторонних стохастических зависимостей – регрессионным анализом.

Корреляционный и регрессионный анализ имеют свои задачи.

Задачи корреляционного анализа [70]:

1. Измерение степени тесноты (связанности, силы), формы и направления взаимосвязи между двумя и более факторами (явлениями).

2. Отбор факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на результативный признак, на основании измерения тесноты связи между явлениями.

3.Обнаружение неизвестных причинных связей. Корреляция непосредственно не выявляет причинных связей между явлениями, но устанавливает степень необходимости этих связей и достоверность суждений об их наличии. Причинный характер связей выясняется с помощью логически-профессиональных рассуждений, раскрывающих механизм связей.

Задачи регрессионного анализа:

1. Установление формы зависимости (линейная или нелинейная; положительная или отрицательная и т.д.).

2. Определение функции регрессии и установление влияния факторов на зависимую переменную. Важно не только определить форму регрессии, указать общую тенденцию изменения зависимой переменной, но и выяснить, каково было действие на зависимую переменную главных факторов, если бы прочие не изменялись и если бы были исключены случайные элементы. Для этого делают функцию регрессии в виде математического уравнения того или иного типа.

3. Оценка неизвестных значений зависимой переменной, то есть решение задач экстраполяции и интерполяции. В ходе экстраполяции распространяются тенденции, установленные в прошлом, на будущий период. Экстраполяция широко используется в прогнозировании. В ходе интерполяции определяют недостающие значения, соответствующие моментам времени между известными моментами, то есть определяют значения зависимой переменной внутри интервала заданных значений факторов.

Регрессионно-корреляционный анализ применяется в экономической теории уже более века, а повсеместно он стал использоваться с появлением компьютеров и автоматизацией вычислений. Регрессионный анализ позволяет разрабатывать модели связи одних экономических показателей со значениями других. Конкретный состав объясняющих переменных моделирование одного и того же объекта анализа может давать существенно различные результаты. Для выбора наилучшего состава объясняющих переменных нужно несколько общих критериев и требований. В частности, должна существовать хотя бы предполагаемая логическая взаимосвязь каждой объясняющей переменной с объектом анализа. Косвенным подтверждением такой взаимосвязи является формальная характеристика каждой выбранной переменой – коэффициент значимости, показывающий, насколько данная взаимосвязь между переменными достоверна.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуемое:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Закон «О рынке ценных бумаг» устанавливает следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: • брокерская; • дилерская; • деятельность по управлению ценными бумагами; • деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг); • депозитарная деятельность; • деятельность по веде ...

Имущественное страхование
Страхование имущества призвано свести к минимуму ущерб от неприятного события, произошедшего с имуществом. В случае наступления страхового события страховщик обязан возместить страхователю материальный ущерб в застрахованном имуществе. Договор страхования имущества оговаривает обязанности страховщи ...

Перспективы валютной политики в РК
В настоящее время режим плавающего обменного курса применяют многие развитые и развивающиеся страны. Основным аргументом в его пользу является возможность проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в целях стабилизации спроса и цен. В условиях чистого плавания Национальный Банк не интерв ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.binoly.ru