Управление портфельными рисками

Страница 1

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Управление портфельными рисками

Финансовые рынки представляют собой сложную, нестабильную, высокотехнологическую среду, где необходимо осознание тесной связи между деятельностью банка и разнообразными видами существующих и идентифицированных рисков. С целью повышения безопасности банка возникает необходимость в построении эффективной системы управления рисками и создании адекватной структуры контроля.

В предыдущем разделе было отмечено, что процесс управления кредитным рисками состоит из пяти этапов, а именно:

1) идентификация риска;

2) оценка и измерение уровня риска;

3) принятие решения;

4) реализация мер по снижению риска;

5) контроль и мониторинг, причем как по отношению к прямым кредитным рискам, так и по отношению к портфельным рискам. Руководствуясь сказанным, перейдем к изучению первого этапа управления портфельными рисками - идентификация портфельного риска. Целью идентификации портфельного риска является определение факторов риска, которым подвержен или может быть подвержен кредитный портфель банка, установление характера их влияния на его деятельность. Кредитный портфельный риск является последствием неисполнения заемщиками своих договорных обязательств по кредитам.

Факторы, влияющие на портфельный риск, могут быть как внешние, так и внутренние. Внешние факторы связаны с процессами (экономическими, политическими, природными и т.д.) на которые нельзя повлиять, можно только прогнозировать и предпринимать стратегические решения по минимизации влияния данных факторов на ссудный портфель. Внутренние факторы связаны с организацией кредитного процесса и генерируются самим банком.

Основными рисками, которым подвержен ссудный портфель, являются:

- Риск концентрации – возникает в результате чрезмерной концентрации кредитных ресурсов по отдельным критериям или параметрам, например, аффилиированности заемщиков, отраслям экономики, регионам, валютам, уровню кредитного риска, залоговому обеспечению и т.д.

- Риск чувствительности – возникает по причине зависимости портфеля от внешних и внутренних факторов, которые прямо или косвенно влияют на портфель.

- Риск потери стоимости активов – возникает в результате полного или частичного не возврата основного долга и/или процентов заемщиками, и отражается на стоимости и качестве ссудного портфеля.

- Риск обеспеченности – связан со снижением рыночной стоимости залогового имущества, изменением уровня ликвидности, форс-мажорными обстоятельствами которые могут повлиять на уменьшение стоимости принятого банком залогового имущества.

- Риск уменьшения доходности – возникает, когда фактическая прибыль по портфелю не соответствует принятым банком на себя кредитным риском.

Источником информации при определении рисков, которым подвержен ссудный портфель, является база данных Кредитного Модуля, а так же ежемесячная отчетность по ссудной задолженности, статистические данные, другие доступные и приемлемые источники информации.

Для принятия адекватных решений по снижению негативного влияния портфельного кредитного риска, недостаточно выявить факторы и причины вероятных угроз. Необходима оценка и измерение с точки зрения их значения, как по масштабу влияния, так и по вероятности наступления.

Рекомендуемое:

Рынок ценных бумаг: структура, сущность, функции
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – это часть финансового рынка, наряду с рынком ссудного капитала, валютным рынком и рынком золота. На фондовом рынке обращаются специфические финансовые инструменты – ценные бумаги. Ценные бумаги – это документы установленной формы и реквизитов, удостоверяющие им ...

Достаточность банковского капитала
Величина банковского капитала существенно влияет на уровень надежности и доверия к банку со стороны общества. Именно поэтому проблема определения достаточности капитала банка на протяжении длительного времени является предметом научных исследований и споров между банками и регулирующими органами. Б ...

Предоставление кредитной организацией государственным органам сведений, составляющих банковскую тайну
Согласно п. 2 ст. 857 ПС РФ сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Статья 26 З ...