Управление портфельными рисками
Страница 3

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Управление портфельными рисками

- валютам;

- уровню кредитного риска;

- классификации кредитов;

- залоговому обеспечению;

- сферам бизнеса.

В результате анализа методом объединения появляется возможность выявления концентрации групп кредитов по отдельным категориям, которые присутствуют в кредитном портфеле.

В дальнейшем каждая группа, сгруппированная по одинаковым признакам, а так же сам портфель в целом оценивается показателями, характеризующими качество кредитного портфеля банка, такими как размер просроченных займов, займы, погашенные с нарушением графиков платежей, займы, списанные за баланс и т.п. Отклонение данных показателей в сторону увеличения является проявлением кредитного риска портфеля и прямой угрозой снижения доходов, капитала банка.

Банк ставит перед собой задачу оценивать портфельный кредитный риск не только по масштабу влияния и вероятности наступления, но и оценивать, а в дальнейшем и управлять соотношением риск/доходность.

Для оценки соотношения риск/доходность анализируются не только ожидаемые и непредвиденные потери, но и доходность которую приносит та или иная категория кредитов.

Для оценки и измерения портфельного кредитного риска, а так же соотношений риск/доходность применяются различные модели, основанные на математических исторических вероятностных методиках. Порядок применения данных методик регламентируется внутренними нормативными документами банка.

При оценке и анализе ссудного портфеля, в зависимости от структуры и параметров ссудного портфеля применяются два основных подхода – подход «сверху вниз» и подход «снизу вверх».

Подход «сверху вниз» применяется для больших однородных групп заемщиков, и оценивается путем расчета дисперсии и построения распределения вероятностей убытков для портфеля в целом на основе исторических данных по каждой однородной группе заемщиков.

Подход «снизу вверх» применяется, когда портфель активов имеет разнородную структуру, а так же для крупных и средних заемщиков. При данном подходе кредитный риск оценивается на уровне конкретного кредита и индивидуального заемщика путем присвоения внутреннего рейтинга, построения матрицы миграции, оценки стоимости кредита. В дальнейшем величина риска по индивидуальному кредиту оценивается в совокупность кредитного риска портфеля с учетом эффектов корреляции.

В зависимости от результатов оценки и анализа портфельного риска принимается одно из следующих решений:

- принятие риска;

- избежание риска;

- использование инструментов по снижению риска.

Выбор и реализация мер по снижению степени риска зависит от предшествующих этапов их адекватной реализации и четкого выполнения. В процессе управления кредитным портфельным риском использование инструментов по снижению риска должно применяться только к совокупности кредитных вложений банка.

Основными инструментами по снижению кредитного портфельного риска являются:

- диверсификация кредитного портфеля путем установления лимитов и ограничений;

- создание резервов под покрытие ожидаемых и непредвиденных потерь;

- секьюритизация;

- страхование и хеджирование рисков кредитного портфеля.

Принятию решения о применении инструмента снижения уровня кредитного риска заемщика, предшествует соотнесение предполагаемого к применению инструмента снижения риска со способами снижения кредитного риска портфеля банка. Перед принятием решения об использовании того или иного вида обеспечения проводится проверка возможности его применения с точки зрения необходимости диверсификации.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуемое:

Понятие и критерии кредитоспособности клиентов
Кредитоспособность клиента коммерческого банка — способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам)[1]. Кредитоспособность заемщика в отличие от его платежеспособности не фиксирует неплатежи за истекший период или на какую-то дату, а ...

Инностранная валюта. Фунт-стерлинг, номиналы фунта стерлинга
К валюте относятся денежные знаки иностранных государств, а также платежные и кредитные документы, используемые в международных расчетах и выражаемые в иностранных денежных знаках. Современному капитализму присущи неустойчивые, падающие валюты. В течение длительного времени имеют место систематичес ...

Проблемы управления банковскими ресурсами
При решении сложных финансово-хозяйственных проблем руководители банков сталкиваются со многими трудностями, в частности с проблемами управления банковскими ресурсами. Начнем с того, что выявление финансовых ресурсов связано с возможностью повышения эффективности использования имеющихся у банка рес ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.binoly.ru