Управление портфельными рисками
Страница 3

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Управление портфельными рисками

- валютам;

- уровню кредитного риска;

- классификации кредитов;

- залоговому обеспечению;

- сферам бизнеса.

В результате анализа методом объединения появляется возможность выявления концентрации групп кредитов по отдельным категориям, которые присутствуют в кредитном портфеле.

В дальнейшем каждая группа, сгруппированная по одинаковым признакам, а так же сам портфель в целом оценивается показателями, характеризующими качество кредитного портфеля банка, такими как размер просроченных займов, займы, погашенные с нарушением графиков платежей, займы, списанные за баланс и т.п. Отклонение данных показателей в сторону увеличения является проявлением кредитного риска портфеля и прямой угрозой снижения доходов, капитала банка.

Банк ставит перед собой задачу оценивать портфельный кредитный риск не только по масштабу влияния и вероятности наступления, но и оценивать, а в дальнейшем и управлять соотношением риск/доходность.

Для оценки соотношения риск/доходность анализируются не только ожидаемые и непредвиденные потери, но и доходность которую приносит та или иная категория кредитов.

Для оценки и измерения портфельного кредитного риска, а так же соотношений риск/доходность применяются различные модели, основанные на математических исторических вероятностных методиках. Порядок применения данных методик регламентируется внутренними нормативными документами банка.

При оценке и анализе ссудного портфеля, в зависимости от структуры и параметров ссудного портфеля применяются два основных подхода – подход «сверху вниз» и подход «снизу вверх».

Подход «сверху вниз» применяется для больших однородных групп заемщиков, и оценивается путем расчета дисперсии и построения распределения вероятностей убытков для портфеля в целом на основе исторических данных по каждой однородной группе заемщиков.

Подход «снизу вверх» применяется, когда портфель активов имеет разнородную структуру, а так же для крупных и средних заемщиков. При данном подходе кредитный риск оценивается на уровне конкретного кредита и индивидуального заемщика путем присвоения внутреннего рейтинга, построения матрицы миграции, оценки стоимости кредита. В дальнейшем величина риска по индивидуальному кредиту оценивается в совокупность кредитного риска портфеля с учетом эффектов корреляции.

В зависимости от результатов оценки и анализа портфельного риска принимается одно из следующих решений:

- принятие риска;

- избежание риска;

- использование инструментов по снижению риска.

Выбор и реализация мер по снижению степени риска зависит от предшествующих этапов их адекватной реализации и четкого выполнения. В процессе управления кредитным портфельным риском использование инструментов по снижению риска должно применяться только к совокупности кредитных вложений банка.

Основными инструментами по снижению кредитного портфельного риска являются:

- диверсификация кредитного портфеля путем установления лимитов и ограничений;

- создание резервов под покрытие ожидаемых и непредвиденных потерь;

- секьюритизация;

- страхование и хеджирование рисков кредитного портфеля.

Принятию решения о применении инструмента снижения уровня кредитного риска заемщика, предшествует соотнесение предполагаемого к применению инструмента снижения риска со способами снижения кредитного риска портфеля банка. Перед принятием решения об использовании того или иного вида обеспечения проводится проверка возможности его применения с точки зрения необходимости диверсификации.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуемое:

Характерные признаки и правовой аспект ипотечного кредитования
Исключительным свойством ипотеки и лучшей гарантией обеспеченности кредита является право кредитора распорядиться по своему усмотрению недвижимостью заемщика в случае невыполнения им обязательств по возврату ссуд. Именно это преимущество ипотечного кредита отличает его от других видов долгосрочного ...

Обзор и анализ первичного рынка государственных ценных бумаг
В мае на рынке государственных ценных бумаг ускорился рост цен основных инструментов на фоне высокой рублевой ликвидности и снижения курса доллара. Вместе с тем объем торгов на рынке ГКО-ОФЗ сокращается третий месяц подряд, что говорит о том, что потенциал снижения доходности государственных бумаг ...

Особенности государственного регулирования страховой деятельности в России
Рынок страховых услуг - это составная часть финансового рынка. В соответствии со ст. 4 Закона о защите конкуренции страховая услуга является разновидностью финансовой услуги, а страховщики, страховые брокеры и общества взаимного страхования относятся к финансовым организациям. Законодательство Росс ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.binoly.ru