Управление портфельными рисками

Страница 2

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Управление портфельными рисками

Оценка и измерение уровня риска. Оценка и измерение портфельных рисков является основным и главным этапом управления кредитным портфелем.

В основе оценки и измерения кредитного риска заложен поиск зависимости между определенными размерами потерь, связанными с реализацией риска и вероятностями их возникновения. Важной задачей при оценке риска является сравнение его значения с допустимым уровнем кредитного риска, который может принять на себя банк. На данном этапе производится не только оценка и анализ кредитного риска, но присутствуют некоторые элементы снижения риска. При оценке, и измерении портфельного риска применяется качественный и количественный подход.

Качественный подход представляет собой словесное описание уровня риска, используя чаще всего неформализованные отчеты, позволяющие в общих чертах определять основные риски применительно к конкретной ситуации, спрогнозировать последствия их динамики и наметить пути их оптимизации.

Количественный подход предусматривает присвоение количественного параметра качественному. Данный подход основан на оценке показателей, оказывающих значимое влияние на уровень рисков, с целью определения потерь по операциям, продуктам или портфелю.

Количественная и качественная оценка кредитного портфеля находит свое отражение в статистической, управленческой отчетности, которая готовится на постоянной основе Департаментом кредитных рисков.

При количественной оценке кредитного риска необходимо использовать достоверную, подтвержденную информацию по кредитным операциям, произведенным банком за определенный период времени.

В основе оценки портфельного кредитного риска лежат следующие понятия:

Дефолт - наступление угрозы невозврата основного долга и/или вознаграждения по нему по причине нежелания или невозможности, неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком договорных условий, начало процедуры банкротства или предложение Банку условий выполнения принятых обязательств на условиях менее выгодных по сравнению с начальными.

База данных по дефолтам - это совокупность данных по дефолтам, созданная в целях анализа причин возникновения дефолта, оценки вероятности и прогнозирования дефолта.

Кредитная миграция – изменение уровня кредитного риска заемщика в течение определенного времени, переход кредитного рейтинга заемщика из одного класса в другой.

LGD/Потери в случаи дефолта – отражение фактических потерь с учетом частичного восстановления активов, например путем реализации залога, исполнения обязательств по гарантиям и т.п.

EAD/Ожидаемая подверженность кредитному риску – представляет собой экономическую оценку стоимости активов, подверженных риску, в момент объявления дефолта.

PD/вероятность потерь – вероятность, с которой заемщик в течении определенного срока может оказаться в состоянии неплатежеспособности.

Оценка и измерение риска кредитного портфеля предполагает определенную последовательность выполнения этапов, приведена на рисунке 19.

На первоначальном этапе первичные данные кредитного портфеля группируются по рисковым классам с целью определения концентрации портфеля:

- по аффилиированности заемщиков;

- отраслям экономики;

- регионам;

Рекомендуемое:

Формы и методы перестрахования
Существуют две основные формы перестрахования: факультативное и облигаторное и две смешанные: факультативно-облигаторное и облигаторно-факультативное Ø Факультативное перестрахование — это самая ранняя форма перестрахования, существовавшая на протяжении веков. Для него характерен добровольны ...

Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой компании
Финансовая устойчивость страховщика представляет собой сохранение оптимального качественного и количественного состояния активов и обязательств, позволяющее страховой организации обеспечить бесперебойное осуществление своей деятельности и ее развитие. Эта устойчивость проявляется в постоянной сбала ...

Займы в центральном банке
Стоимость заимствования средств в центральном банке (ЦБ) определяется учетной ставкой. Учетная ставка (ставка рефинансирования) — это процентная ставка ЦБ по операциям кредитования коммерческих банков через рефинансирование их активных операций. Получение кредита от ЦБ рассматривается не как право, ...