Управление портфельными рисками

Страница 5

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Управление портфельными рисками

Значительное увеличение кредитов со сроком кредитования свыше трёх лет обусловлено как улучшением общеэкономической ситуации в стране и благоприятной конъюнктурой рынка, так и увеличением долгосрочных ресурсов банка, что в свою очередь, позволяло банку удовлетворять потребности клиентов в средне- и долгосрочном финансировании.

Так развивая тему диверсификации кредитного портфеля, отмечаем, что основными параметрами, по которым должна производиться диверсификация являются:

- группы заемщиков;

- цели кредитования;

- суммы предоставляемых займов;

- срок предоставляемых займов;

- виды обеспечения;

- размеры и способы начисления и уплаты вознаграждения по займам;

- отраслевая принадлежность;

- региональная принадлежность;

- рейтинговая принадлежность.

Диверсификация повышает качество кредитного портфеля, понижает общий уровень риска, но требует профессионального управления и хорошего знания рынка.

В рамках диверсификации кредитного портфеля рекомендуется система ограничений (лимитов) на структурные риски, с учетом нормативных требований Национального Банка РК и других регулирующих органов, требований международных финансовых институтов, а также рыночных возможностей банка по привлечению и размещению ресурсов.

Лимитирование – это установление лимита, то есть предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.п. Лимиты могут быть установлены гибкие или жесткие, в суммарном выражении или в коэффициентах. Устанавливаются лимиты кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления ссуд, установление лимитов кредитования по отдельным заемщикам или классам заемщиков в соответствии с финансовым положением, определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих заемщиков в соответствии с их финансовым положением.

На основании стресс-тестирования устанавливаются лимиты по:

- отраслям;

- экономическим секторам;

- географическим регионам;

- отдельным продуктам;

- внутренним рейтингам.

При увеличении определенных лимитов учитывается необходимость снижения других для сохранения требуемого общего уровня риска всего портфеля. Лимиты базируются на соотношении риска и доходности, риска и капитала и обоих показателей одновременно.

2. Создание резервов под покрытие ожидаемых и непредвиденных потерь. В целях минимизации рисков, возникающих в ходе проведения кредитных операций, осуществляется классификация ссудного портфеля и резервирование необходимых средств, путем создания провизий [62]. Классификация ссудного портфеля и резервирование средств проводится банком в соответствии с требованиями регулирующих и надзорных органов Республики Казахстан. В соответствии с внутренними процедурами банк ранжирует кредиты в зависимости от кредитного рейтинга: по отраслям, регионам, структуре обеспечения, срокам, валюте.

Согласно «Правилам классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, с отнесением их к категории сомнительных и безнадёжных» провизии (резервы) по кредитному портфелю банка - это признание потерь стоимости данного портфеля или его обесценения.

Резервирование представляет собой создание резерва на случай неблагоприятных изменений в деятельности компании.

Рекомендуемое:

Роль корреспондентских отношений в платежной системе
В современной экономической литературе определение межбанковских и корреспондентских отношений неоднозначно. Более того, их сходство и различие до настоящего времени практически не подвергались научному анализу. Согласно статье 28 Закона Российской Федерации "О банках и банковской деятельности ...

Понятие банковского продукта
В экономической литературе продолжается дискуссия по поводу содержания и разграничения таких понятий как «банковская операция», «банковская услуга», «банковский продукт». Анализ современной научной литературы позволил выделить различные подходы к определению данных понятий и провести их систематиза ...

Организация кредитования в ОСБ
Процесс кредитования в ОСБ №7125 регламентируется следующими внутренними нормативными документами и положениями Банка России: 1. Регламент № 285-5-р - “Регламент предоставления кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Сбербанком России и его филиалами (Редакция 5)” № 285-5-р от ...