Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

Страница 1

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений, что деятельность любого финансового и нефинансового института сопряжена с определёнными рисками. Именно поэтому залогом успешного функционирования любой организации служит способность управлять своими рисками в конкретных макро- и микроэкономических условиях.

Система управления рисками – это процесс, включающий четыре основных элемента: оценка риска, измерение риска, контроль риска и мониторинг риска.

Управление кредитным риском является составной частью управления процессом кредитования в целом. Разделение кредитного риска на риск конкретного заемщика и риск портфеля предполагает учет особенностей каждого вида риска в процессе управления. В связи с этим при управлении кредитными рисками используются два подхода:

- Управление прямыми рисками (рисками конкретного заемщика);

- Управление рисками кредитного портфеля.

Управление каждым из этих видов кредитного риска, помимо общих черт имеет и ряд специфических особенностей. Важным обстоятельством является различие целей управления:

- целью управления кредитным риском индивидуального заемщика является снижение вероятности неисполнения заемщиком договорных обязательств перед банком и минимизация потерь банка в случае невозврата кредита;

- целью управления риском кредитного портфеля банка является поддержание на определенных уровнях показателей, характеризующих эффективность организации кредитных операций банка.

Управление кредитным риском отдельного заемщика осуществляется в рамках процесса кредитования. На каждом этапе кредитного процесса управление кредитным риском имеет свои особенности. Задачей сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами, и участвующих в процессе кредитования, является точное следование Политике банка и Кредитной политике банка, процедурам, разработанным для стандартизации операций, сокращения рисков и уменьшения ошибок при кредитовании.

Задачей сотрудников, осуществляющих управление кредитным портфелем банка, также является точное следование разработанным инструкциям и процедурам, определение и адекватная оценка факторов, влияющих на уровень кредитного риска.

Управление кредитным риском предполагает определенную последовательность действий по снижению риска. Процесс управления кредитным риском включает в себя этапы, представленные на рисунке 17.

Данные этапы управления кредитными рисками применяются банками как на уровне отдельных заемщиков, операций и кредитных продуктов, так и на уровне всего кредитного портфеля в целом.

Для начала рассмотрим управление прямыми кредитными рисками. Итак, первый этап - идентификация риска. Целью идентификации прямого кредитного риска является выявление потенциальных причин невыполнения заемщиком обязательств по сделке. Эти причины могут быть внешними и внутренними. Внутренние причины связаны с организацией кредитного процесса в банке. Внешние непосредственно связаны с заемщиком, его неспособностью или нежеланием выполнять взятые на себя обязательства и наличием обеспечения, позволяющего банку компенсировать потери в случае неисполнения этих обязательств.

Для идентификации кредитного риска заемщика необходим сбор полной информации о данной компании в части структуры собственности, качества менеджмента, конкурентоспособности, рентабельности и стабильности производства, влияния отраслевых, рыночных, географических и других факторов риска, наличия рисков, связанных с залоговым имуществом (ликвидность, достаточность, сохранность) и с другим обеспечением.

Идентификация рисков осуществляется в ходе подготовки кредитными офицерами филиалов (специалистами Департамента корпоративных финансов – по заявкам корпоративных клиентов), юридической службой и службой безопасности филиалов и Головного офиса экспертных заключений по проектам, в соответствии с типовыми структурами экспертных заключений, в зависимости от категорий заемщиков, отраслевой принадлежности и целей анализа.

Рекомендуемое:

Действующие формы безналичных расчетов
Безналичные расчеты за товары и услуги осуществляются в различных формах, каждая из которых имеет специфические особенности в движении расчетных документов. Расчет представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, к числу которых относятся способ платежа и соответствующий ему документообор ...

Сравнительный анализ методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска
Для эффективного управления кредитными рисками необходимо определить надежный способ его оценки. Исходя из определения риска как степени вероятности не возврата кредита, процентов по нему или задержки выплат, которая может привести к существенным финансовым потерям со стороны кредитора, можно выдел ...

Проблемы управления банковскими ресурсами
При решении сложных финансово-хозяйственных проблем руководители банков сталкиваются со многими трудностями, в частности с проблемами управления банковскими ресурсами. Начнем с того, что выявление финансовых ресурсов связано с возможностью повышения эффективности использования имеющихся у банка рес ...