Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

Страница 5

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

Кредитные риски, которым подвергается предоставляемый заем или кредитный продукт должны учитываться в стоимости данного займа или продукта. Иными словами, стоимость кредита должна покрывать средние потери вследствие кредитного риска. Данные условия должны учитываться при установлении ставки вознаграждения по отдельному займу или по кредитному продукту. Ставка вознаграждения должна устанавливаться в зависимости от группы риска заемщика, срока кредитования, стоимости ресурсов, за счет которых финансируется проект, обеспечения и защитных условий договора. Ожидаемые потери вследствие дефолта должны включаться в стоимость кредита. В политике ценообразования необходимо принимать во внимание текущие и будущие условия.

С целью управления рисками банком должны приниматься меры, стимулирующие заемщика к выполнению обязательств. В качестве таких мер используют требование о необходимости предоставления обеспечения по кредитной заявке, а также, включение в условия заключаемых с заемщиком договоров, требований, регламентирующих отдельные финансовые показатели заемщика, соблюдение которых является непременным условием кредитных отношений с заемщиком на протяжении сроков действия договоров.

С целью снижения подверженности кредитному риску и вероятности дефолта заемщика коммерческому банку необходимо включать в типовые формы договоров и соглашений по кредитованию условия досрочного взыскания задолженности и прекращения действия обязательств, применения штрафных санкций и другие меры за нарушения договорных отношений. Данные защитные оговорки определяют экономическую нецелесообразность невыполнения обязательств заемщиком и являются мерами защиты от дефолта в течение периода действия договоров и соглашений по кредитованию.

Обязательному отражению в договорах банковского займа подлежат условия по раскрытию заемщиками информации о финансовом положении и иных сведениях, которые могут негативно повлиять на возможность заемщика своевременно и в полном объеме исполнить обязательства по займу.

Для повышения степени готовности заемщика выполнить условия кредитной сделки, в типовые формы договоров займа целесообразно включить условия, в соответствии с которыми заемщик должен рассматривать выполнение обязательства перед банком в качестве приоритета, а также предусмотреть санкции за нарушение договорных условий.

В некоторых банках по рискованным и крупным займам с заемщиком подписываются дополнительные условия или Соглашения являющиеся неотъемлемой частью основного договора займа (соглашения на установление лимита кредитования или кредитной линии). Данные документы регламентируют требования банка к заемщику в части соблюдения определенных размеров отдельных финансовых коэффициентов, уведомления банка об изменениях в деятельности компании и по другим вопросам взаимоотношений банка с заемщиком.

Для сокращения кредитных рисков по условным обязательствам банка по предоставлению кредитных линий, лимитов кредитования, лимитов овердрафтов и другие данные обязательства должны быть безусловно аннулируемыми банком в любое время без предварительного уведомления заемщика, в связи с чем, в договорах по данным продуктам должны содержаться оговорки в части права банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления неосвоенных лимитов.

К тому же банк вправе отказаться от дальнейшего предоставления займов в рамках установленных лимитов (при наличии соответствующих оговорок в договорах и соглашениях) или приостановить предоставление займов и других кредитных продуктов в случаях:

- принятия полномочным органом банка решения об уменьшении своих обязательств и сокращении предоставляемых займов;

- истечения предельной даты освоения лимита;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом условий и обязательств, предусмотренных договорами на установление лимитов кредитования (кредитных линий);

- отсутствия средств для погашения очередного платежа и отсутствия перспективы их поступления;

Рекомендуемое:

Содержание и масштабы оффшорных банковских операций
Офшорным банком является кредитное учреждение, зарегистрированное в офшорной зоне (например, в Люксембурге, на Нормандских или Багамских островах, на острове Кипр и т.д.), которое имеет следующие характерные отличия: – не имеет права работать с резидентами страны регистрации банка; – требуемая вели ...

Сущность и правовые основы банковского регулирования
Основной целью банковского регулирования и надзора в России является поддержание стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов. Конкретные задачи, которые ставятся перед надзорными органами в каждый данный период времени, не­посредственно определяются этой главной целью ...

Депозитарная деятельность кредитных организаций
Большую роль в обслуживании рынка ценных бумаг играет депозитарная деятельность банка. Она состоит в оказании услуг по хранению, опеке, попечительству сертификатов ценных бумаг клиента и/или учету перехода прав на них. Содержание депозитарной деятельности заключается в обеспечении удобства использо ...