Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

Страница 2

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Процесс управления прямыми кредитными рисками и методы снижения

Для определения потенциального риска нежелания заемщика исполнять принятые на себя обязательства анализируется его отношение к исполнению ранее принятых обязательств, сведения о наличии у заемщика ранее предоставленных займов, информация о текущем состоянии обслуживания займов, предоставленных банком, кредитная дисциплина заемщика.

Источниками информации, необходимой для идентификации кредитных рисков может служить информация, имеющаяся у самого банка, информация, предоставляемая заемщиком, информация, предоставляемая кредитными бюро и другие доступные в рамках действующего законодательства источники информации.

При кредитовании нерезидентов Республики Казахстан при необходимости проводится правовая экспертиза законодательства иностранного государства, резидентом которого является заемщик.

По результатам проведенной идентификации имеющихся у компании кредитных рисков, необходимо провести их оценку и измерение.

Оценка и измерение уровня риска. Оценка и измерение кредитных рисков является необходимым условием для принятия рациональных кредитных решений в рамках последующих этапов управления ими, в частности, для осуществления выбора стратегии риска.

Для принятия действий по снижению негативного влияния рисков, необходима оценка рисков, как по масштабу влияния, так и по вероятности наступления. Важной задачей при оценке риска является сравнение его значения с допустимым уровнем.

Оценка кредитных рисков конкретного заемщика проводится в ходе подготовки экспертных заключений по оценке рисков (в соответствии с утвержденными типовыми структурами), с учетом результатов проведенной идентификации кредитных рисков.

В ходе подготовки экспертных заключений по юридическим лицам и частным предпринимателям необходимо оценить:

- соответствие учетной политики заемщика действующим стандартам учета и отчетности, достоверности финансовой отчетности заемщика;

- правильность оценки финансового состояния родительской и дочерних организаций заемщика;

- репутацию и деловой имидж заемщика, эффективность его бизнес-плана и технологий производства, состояние отрасли и другие необходимые вопросы.

Оценка прямого кредитного риска осуществляется двумя основными способами - качественным и количественным. Цель качественной оценки рисков – оценка вероятности реализации риска. Количественная оценка заключается в определении масштаба потерь в случае неисполнения заемщиком обязательств. По результатам качественной и количественной оценки оценивается допустимость риска.

В ходе рассмотрения заявок по бизнес–клиентам для определения ключевых параметров по крупным проектам может проводиться анализ чувствительности с использованием программы Project Expert, которая обеспечивает возможность быстрого пересчета проекта по всем факторам и количественного определения степени влияния данных факторов.

Следующий этап управления прямыми кредитными рисками – этап принятия решения.

Принятие решения. Управление рисками – область управления, задачей которой является определение и контроль состояния различных сфер деятельности или ситуаций, возникающих в результате возможных нежелательных изменений. Особое значение управление рисками приобретает на стадии принятия решения, поскольку этот этап имеет максимальную неопределенность.

В зависимости от уровня риска, его можно разделить на следующие зоны:

- безрисковую зону - характеризуется отсутствием потерь при совершении операций и получением как минимум расчетной прибыли;

- зону допустимого риска - характеризуется уровнем потерь, не превышающим размер расчетной прибыли;

- зону недопустимого риска - характеризуется уровнем потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в максимуме могут привести к не возмещенной потере всех используемых в операции средств;

- зону критического риска - представляет область потерь, достигающих величины, равной собственным средствам банка.

Рекомендуемое:

Структура и формирование собственного капитала
По источникам и порядку формирования капитал банка состоит из уставного капитала, резервного капитала, специальных фондов, нераспределенной прибыли, субординированного долга. 1. Уставный капитал банка формируется из акционерного или частного капитала банка во время организации нового банка путем ак ...

Рыночный риск
Управление рыночным риском осуществляется в соответствии с "Политикой Сбербанка России по управлению рыночным риском", предусматривающей реализацию системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к ...

Расширение продуктовой линейки на примере страховой группы РАСО
В 2008 году, по данным официального сайта страховой группы РАСО была усовершенствована продуктовая линейка. Был разработан и выпущен ряд новых продуктов по страхованию имущества физических лиц, рассчитанных на страхование квартир, загородных домов и дач. Базовые продукты по страхованию квартир и за ...