Оценка платежеспособности и прибыльности Сбербанка России на базе рассчитанных коэффициентов ликвидности
Страница 6

Материалы » Управление банковской ликвидностью » Оценка платежеспособности и прибыльности Сбербанка России на базе рассчитанных коэффициентов ликвидности

Доля вкладов со сроком от 6 до 12 месяцев постоянно увеличивается, темп прироста составил 77,9% против 48% в прошлом году. Средства на счетах до востребования являются наиболее неустойчивыми привлеченными ресурсами. В течение рассматриваемого периода их доля в структуре пассивов уменьшилась с 20,1% до 17,6%, хотя наблюдается прирост на 39% за период 2006 - 2007 года. Удельный вес юридических лиц до востребования гораздо выше, чем физических лиц, но он имеет тенденцию к снижению с 81,8% до 74,1%, хотя темп прироста равен 41%. Таким образом, рост объемов срочных обязательств облегчает задачу достижения сбалансированности между активами и пассивами по срокам и суммам. За анализируемый период банк привлекал средства и осуществлял размещение ресурсов сроком от 6 до 12 месяцев и с 1 до 3 лет, что также говорит о сбалансированности активов и пассивов по срокам востребования и погашения. Все это повышает уровень ликвидности банка.

Еще одним существенным фактором, влияющим на уровень ликвидности банка является степень рискованности его активных операции. В структуре активов банка преобладают ликвидные активы (20%), состоящие из денежных средств в кассе банка, средств на корреспондентском счете в ЦБ РФ и счетах в других банках и вложений в государственные ценные бумаги. Указанные группы активов являются безрисковыми активами или активами с минимальной степенью риска, призванные в первую очередь обеспечивать ликвидность. Для более полной картины отражающей влияние рискованности активных операции банка на его ликвидность, необходимо оценить качество кредитов, выданных банком, в том числе долю просроченных кредитов и объем резервов. Из таблицы 4 видно, что доля просроченных кредитов колеблется на уровне 1,1%. Темп прироста безнадеж6ных кредитов незначительный – 2,9%. Резерв на возможные потери по ссудам составил 100,9 млрд. рублей, что превышает сумму просроченных и безнадежных. Таким образом, активы банка обладают достаточно низкой степенью риска, что положительно влияет на уровень его ликвидности [33].

Следующим этапом оценки финансового состояния и платежеспособности банка является анализ пассива баланса. Качество пассивов характеризуется стабильностью ресурсной базы, стоимостью привлеченных ресурсов, чувствительностью к изменениям процентных ставок и зависимостью от внешних источников финансирования. Анализ пассива представлен в таблице 8 (приложения 3,4 и 5).

Таблица 8. Структура и динамика пассива баланса Сбербанка РФ за 2005 -2007 года

Статьи пассива баланса

Годы

Отклонение

(+/-) млрд. руб.

Темп роста, %

2005

2006

2007

Сумма, млрд. руб.

Удельный вес, %

Сумма, млрд. руб.

Удельный вес, %

Сумма, млрд. руб.

Удельный вес, %

2005 -2006 гг.

2006 -2007 гг.

2005 -2006 гг.

2006 -2007 гг.

Средства

кредитных организаций

42,6

2,2

115,1

4,5

144,4

4,2

+72,4

+29,3

269,8

125,5

Средства клиентов

1 637

84,2

2 043

80,5

2 840

81,7

+406

+798

124,8

139,0

в т. ч. вклады физических лиц

1 184

60,9

1 500

59,1

2 029

58,3

+316

+528

126,7

135,2

Долговые

обязательства

63,3

3,3

86,7

3,4

125,2

3,6

+23,4

+38,5

136,9

144,4

Всего обязательств

1 771

91,1

2 282

89,9

3 154

90,7

+511

+872

128,9

138,2

Уставный капитал

21,0

1,1

21,0

0,8

80,0

2,3

Х

+59,0

100

381,2

Переоценка ОПФ

37,0

1,9

67,4

2,7

8,4

0,2

+30,4

-59,0

182,0

12,4

Фонды денежных средств

102,6

5,3

136,7

5,4

185,5

5,3

+34,1

+48,9

133,2

135,7

Чистая прибыль

43,7

2,2

62,9

2,5

87,9

2,5

+19,3

+24,9

144,1

139,6

Всего капитала

173,5

8,9

255,0

10,1

323,2

9,3

+81,5

+68,2

147,0

126,7

Всего пассивов

1 944

100

2 537

100

3 478

100

+593

+940

130,5

137,1

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рекомендуемое:

Передача страхового риска
Перестрахование имеет большую историю. Впервые оно появилось в средние века в сфере морского страхования. Первый известный контракт с признаками перестрахования был заключен в Генуе в 1370 г. между агентом страховщика и двумя торговцами, выступившими в роли перестраховщиков. По договору перестрахов ...

Международный опыт интервенций
В условиях режима фиксированного валютного курса центральный банк не в состоянии контролировать сроки и объемы операций на валютном рынке, поскольку он должен действовать автоматически в ответ на изменение спроса на иностранную валюту. При режиме плавающего валютного курса интервенции осуществляютс ...

Совершенствование нормативно-правовой базы системы обязательного медицинского страхования
В 2009 году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществлял подготовку 12 законопроектов, 8 проектов постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, более 300 приказов и распоряжений. Продолжалась подготовка и утверждение нормативных правовых документов, направл ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.binoly.ru