Оценка платежеспособности и прибыльности Сбербанка России на базе рассчитанных коэффициентов ликвидности
Страница 6

Материалы » Управление банковской ликвидностью » Оценка платежеспособности и прибыльности Сбербанка России на базе рассчитанных коэффициентов ликвидности

Доля вкладов со сроком от 6 до 12 месяцев постоянно увеличивается, темп прироста составил 77,9% против 48% в прошлом году. Средства на счетах до востребования являются наиболее неустойчивыми привлеченными ресурсами. В течение рассматриваемого периода их доля в структуре пассивов уменьшилась с 20,1% до 17,6%, хотя наблюдается прирост на 39% за период 2006 - 2007 года. Удельный вес юридических лиц до востребования гораздо выше, чем физических лиц, но он имеет тенденцию к снижению с 81,8% до 74,1%, хотя темп прироста равен 41%. Таким образом, рост объемов срочных обязательств облегчает задачу достижения сбалансированности между активами и пассивами по срокам и суммам. За анализируемый период банк привлекал средства и осуществлял размещение ресурсов сроком от 6 до 12 месяцев и с 1 до 3 лет, что также говорит о сбалансированности активов и пассивов по срокам востребования и погашения. Все это повышает уровень ликвидности банка.

Еще одним существенным фактором, влияющим на уровень ликвидности банка является степень рискованности его активных операции. В структуре активов банка преобладают ликвидные активы (20%), состоящие из денежных средств в кассе банка, средств на корреспондентском счете в ЦБ РФ и счетах в других банках и вложений в государственные ценные бумаги. Указанные группы активов являются безрисковыми активами или активами с минимальной степенью риска, призванные в первую очередь обеспечивать ликвидность. Для более полной картины отражающей влияние рискованности активных операции банка на его ликвидность, необходимо оценить качество кредитов, выданных банком, в том числе долю просроченных кредитов и объем резервов. Из таблицы 4 видно, что доля просроченных кредитов колеблется на уровне 1,1%. Темп прироста безнадеж6ных кредитов незначительный – 2,9%. Резерв на возможные потери по ссудам составил 100,9 млрд. рублей, что превышает сумму просроченных и безнадежных. Таким образом, активы банка обладают достаточно низкой степенью риска, что положительно влияет на уровень его ликвидности [33].

Следующим этапом оценки финансового состояния и платежеспособности банка является анализ пассива баланса. Качество пассивов характеризуется стабильностью ресурсной базы, стоимостью привлеченных ресурсов, чувствительностью к изменениям процентных ставок и зависимостью от внешних источников финансирования. Анализ пассива представлен в таблице 8 (приложения 3,4 и 5).

Таблица 8. Структура и динамика пассива баланса Сбербанка РФ за 2005 -2007 года

Статьи пассива баланса

Годы

Отклонение

(+/-) млрд. руб.

Темп роста, %

2005

2006

2007

Сумма, млрд. руб.

Удельный вес, %

Сумма, млрд. руб.

Удельный вес, %

Сумма, млрд. руб.

Удельный вес, %

2005 -2006 гг.

2006 -2007 гг.

2005 -2006 гг.

2006 -2007 гг.

Средства

кредитных организаций

42,6

2,2

115,1

4,5

144,4

4,2

+72,4

+29,3

269,8

125,5

Средства клиентов

1 637

84,2

2 043

80,5

2 840

81,7

+406

+798

124,8

139,0

в т. ч. вклады физических лиц

1 184

60,9

1 500

59,1

2 029

58,3

+316

+528

126,7

135,2

Долговые

обязательства

63,3

3,3

86,7

3,4

125,2

3,6

+23,4

+38,5

136,9

144,4

Всего обязательств

1 771

91,1

2 282

89,9

3 154

90,7

+511

+872

128,9

138,2

Уставный капитал

21,0

1,1

21,0

0,8

80,0

2,3

Х

+59,0

100

381,2

Переоценка ОПФ

37,0

1,9

67,4

2,7

8,4

0,2

+30,4

-59,0

182,0

12,4

Фонды денежных средств

102,6

5,3

136,7

5,4

185,5

5,3

+34,1

+48,9

133,2

135,7

Чистая прибыль

43,7

2,2

62,9

2,5

87,9

2,5

+19,3

+24,9

144,1

139,6

Всего капитала

173,5

8,9

255,0

10,1

323,2

9,3

+81,5

+68,2

147,0

126,7

Всего пассивов

1 944

100

2 537

100

3 478

100

+593

+940

130,5

137,1

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рекомендуемое:

Конъюнктура страхового рынка Украины на данном этапе
На начало 2007 года на страховом рынке Украины действовало 439 страховщиков (см. табл. 3), распределявшихся по форме собственности очень неравномерно (см. табл. 4). Таблица 3 – Страховые компании по регионам Украины на 01.01.2007 г. [10] Город Кол-во страховщиков Доля в Украине 1 2 3 Центральный ре ...

Виды рисков и их оценка
Для оценки риска в страховой практике используют различные методы, из них наиболее известны следующие. 1) Метод индивидуальных оценок применяется только в отношении рисков, которые невозможно сопоставить со средним типом риска. Страховщик делает произвольную оценку, отражающую его профессиональный ...

Проблемы и перспективы ипотечного кредитования в РФ
На современном рынке ипотечного кредитования в России немало проблем. Во-первых, неудовлетворенная потребность населения в жилье, осложненная недостаточным бюджетным финансированием и высокими ценами на недвижимость. Во-вторых, малые объемы строительства при растущем спросе и большая доля ветхого и ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.binoly.ru