Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности

Страница 2

Материалы » Управление банковской ликвидностью » Проблемы управления ликвидностью коммерческого банка. Снижение рисков ликвидности

Принятая Политика Сбербанка России по управлению кредитными рисками предусматривает поддержание надлежащего качества кредитного портфеля и уровня кредитных рисков за счет оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры этого портфеля, реализации системных мероприятий по управлению кредитными рисками, направленных на снижение, ограничение, мониторинг и контроль их уровня [51].

Принцип ограничения и мониторинга кредитного риска реализуется Сбербанком России через систему внутренней рейтинговой оценки контрагентов, установление лимитов и ограничений в отношении различных групп контрагентов, регионов и стран, отдельных кредитных продуктов и операций, подверженных данного рода риску. В соответствии с внутренними нормативными документами в Банке реализована процедура ежедневного мониторинга крупных кредитных рисков и прогнозирования соблюдения установленных Банком России требований по нормативам Н6 и Н7. В этих целях ведется Список крупных и связанных заемщиков Банка. Для сохранения приемлемого значения уровня кредитного риска по операциям кредитования физических лиц в Сбербанке России постоянно организуются мониторинг и оценка кредитных рисков в целом и в разрезе отдельных кредитных продуктов, а также последующая актуализация процедур и условий предоставления и сопровождения кредитов физическим лицам. Новые кредитные продукты внедряются только после первоначальной их апробации в виде пилотных проектов либо углубленного мониторинга и анализа их ключевых индикаторов, свидетельствующих о приемлемости уровня кредитного риска для Сбербанка России. Применяемые методы и процедуры управления кредитным риском позволили Банку по итогам 2007 года сохранить высокое качество ссудного портфеля. На конец 2007 года доля просроченной задолженности в совокупной ссудной задолженности Сбербанка составила 1,07%, что существенно ниже уровня просроченной задолженности по банковскому сектору Российской Федерации в целом (1,3%). В целях покрытия риска возможных потерь в соответствии с требованиями Банка России и внутренними нормативными документами Сбербанк осуществляет формирование резервов по ссудам. На конец отчетного года отношение сформированных резервов к ссудной задолженности составило 3,5%, при этом объем сформированных резервов превысил объем просроченной задолженности в 3,2 раза (таблица 4).

Управление рыночным риском строится на основе Политики Сбербанка России по управлению рыночным риском, предусматривающей реализацию системного подхода, базирующегося на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля рыночного риска определен нормативными документами, регламентирующими проведение операций, подверженных данному виду риска. В целях ограничения рыночного риска Комитет Сбербанка России по процентным ставкам и лимитам устанавливает лимиты и ограничения для центрального аппарата и территориальных банков. Подразделения Банка на всех уровнях организационной структуры осуществляют предварительный, текущий и последующий контроль заданных лимитов и ограничений и отражают их использование в периодической отчетности. Рыночный риск включает в себя процентный, фондовый и валютный риски [51].

Рекомендуемое:

Особенности продвижения страховых продуктов
Основной тенденцией развития страхового маркетинга в России в ближайшие годы станет повышение внимания к соответствию свойств страховых продуктов потребностям потребителей. Наибольшие трудности для страховщиков представляет разработка и позиционирование новых страховых продуктов. Поэтому они должны ...

Гражданско-правовая характеристика договора страхования
Договор страхования является одним из наиболее сложных видов договоров в гражданском праве. В теории права договору страхования придается самостоятельное значение. В этой самостоятельности договора страхования лежит основа к отграничению его от других похожих на него договоров. Даже если договор ст ...

Оценка кредитоспособности банковских заемщиков на основе финансовых коэффициентов
Традиционной методикой анализа кредитоспособности заемщика является методика анализа на основе финансовых коэффициентов. Финансовые коэффициенты предприятия принято объединять в следующие группы[14]: 1. Коэффициенты ликвидности; 2.Коэффициенты эффективности использования активов; 3. Коэффициенты фи ...