Кредитная политика коммерческого банка
Страница 2

Материалы » Анализ кредитования физических лиц в ОСБ » Кредитная политика коммерческого банка

Причины

возникновения риска невозврата ссуды:

снижение (или утрата) кредитоспособности заемщика, проявляется в форме кризиса наличности, последствием для банка может быть риск снижения ликвидности;

ухудшение деловой репутации заемщика.

Основные факторы, определяющие величину текущего риска, представлены на рисунке 1.

Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, и, как следствие, по отдельной ссуде в целом.

Кредитный портфель

– набор ссуд, дифференцированных с учетом риска и уровня доходности.

В управлении кредитным портфелем реализуется кредитная политика банка. Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам должен компенсироваться надежностью и доходностью других ссуд.

Рис.1. Основные факторы, определяющие величину текущего риска

Распределение кредитных ресурсов внутри портфеля определяет его структуру. Структура портфеля

формируется под воздействием следующих факторов:

доходность и риск отдельных ссуд;

спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;

нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;

структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные / долгосрочные).

Кредитный портфель пополняется из трех источников:

главный источник – денежные ссуды непосредственным заемщикам;

приобретение (учет) векселей у продавцов товаров и услуг;

приобретение векселей у дилеров по операциям с коммерческими бумагами.

Важной характеристикой кредитной политики банка является качество кредитного портфеля.[27, с.56]

Качество кредитного портфеля оценивается по системе коэффициентов, включающей абсолютные показатели

(объем выданных ссуд по их видам и объем просроченных ссуд – ПСЗ) и относительные показатели, характеризующие долю отдельных кредитов в структуре ссудной задолженности (СЗ).

Коэффициент качества кредитного портфеля в общем виде может быть представлен как отношение просроченной ссудной задолженности к сумме ссудной задолженности (основной долг без процентов):

Кккп = (1)

Методика ЦБ РФ рекомендует определять Кккп как отношение расчетного резерва на возможные потери по ссудам к сумме ссудной задолженности по основному долгу.[15, с.112]

Кккп, превышающий 10%, свидетельствует о высоком кредитном риске портфеля. В банках России этот показатель чрезвычайно высок.

Управление кредитными рисками нацелено на их снижение, т.к. вообще безрисковых кредитных операций не бывает.

Методы снижения риска:

оценка кредитоспособности заемщика и установление его кредитного рейтинга;

проведение политики диверсификации ссуд:

~ по размерам ссуд;

~ по видам ссуд;

~ по группам заемщиков;

выдача крупных кредитов, не превышающих нормативы ЦБ, и только на консорциальной основе;

страхование кредитов и депозитов;

соблюдение «золотых» банковских правил, требующих размещения кредитных ресурсов в соответствии со сроками, объемами и условиями их привлечения;

формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам. В соответствии с инструкцией ЦБ РФ «O порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам» выделено четыре группы кредитного риска и установлен процент отчислений по критериям обеспеченности ссуд и количеству просроченных дней:

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуемое:

Индексная модель Шарпа
В 1960-х годах Уильям Шарп первым провел регрессионный анализ рынка акций США. Для избежания высокой трудоемкости Шарп предложил индексную модель. Причем он не разработал нового метода составления портфеля, а упростил проблему таким образом, что приближенное решение может быть найдено со значительн ...

Получение и оприходование иностранной валюты в кассу предприятия
Итак, мы определили цели, на которые предприятие может использовать иностранную валюту. Следующим этапом будет оприходование иностранной валюты в кассу предприятия. Как известно, в кассу деньги могут поступить несколькими путями: - получение наличной иностранной валюты из банка; - получение налично ...

Стратегия развития АО "Банк развития Казахстана" до 2020 года
Долгосрочная стратегия развития Банка Развития Казахстана утверждена решением Совета директоров Банка 28 мая 2010 года (протокол №113) и определяет стратегические цели и ключевые направления развития Банка до 2020 года. Цель стратегии - трансформация Банка в современный и самостоятельный национальн ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.binoly.ru