В Сбербанке России ОАО (соответственно и в Краснопресненском ОСБ) действует полнофункциональная система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и аудиторских компаний, опыте ведущих зарубежных и финансовых институтов.
В рамках стратегии в области управления рисками Банк стремится к поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры активов и пассивов по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня диверсификации по регионам, отраслям, клиентам и размерам инвестиций. Оценка уровня основных видов рисков производится с использованием таких инструментов, как Value-at-Risk (VaR), стресс-тестирование и сценарный анализ, включающий возможные изменения индикаторов финансового рынка, структуры активов и пассивов Банка.
Действующая в Банке система управления рисками позволяет с запасом выполнять основные нормативы Банка России. Показатели выполнения основных нормативов Банка России приведены в Таблице № 2.3.1:
Таблица №2.3.1
Показатели выполнения основных нормативов Банка России за 2006-2008 год.
Нормативы |
2006 |
2007 |
2008 |
Достаточность собственных средств Н1 (min = 10%) |
11,1% |
12,1% |
11,7% |
Мгновенная ликвидность Н2 (min = 15%) |
62,5% |
55,6% |
53,3% |
Текущая леквидность Н3 (min = 50 %) |
62,2% |
63,1% |
65,7% |
Долгосрочная ликвидность Н4 (max = 120%) |
90,5% |
91,8% |
101,9% |
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связных звемщиков Н5 (max = 25%) |
23,7% |
23,1% |
21,6% |
Максимальный размер крупных кредитных рисков Н6 (max = 800%) |
198,8% |
140,4% |
167,6% |
Рекомендуемое:
Определение налоговой базы по налогу
на прибыль при открытии коротких позиций
Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль при проведении подобных сделок. Сделками РЕПО, к которым применяется особый режим налогообложения, считаются сделки с эмиссионными ценными бумагами на срок не более одного года. Если срок больше, обе части РЕПО облагаются налогом как разны ...
Финансовые инструменты, обращающиеся на рынке ценных бумаг Великобритании
Банковско-финансовый центр Лондона – один из крупнейших в мире. Он широко известен среди иностранных инвесторов и предпринимателей. В последнее десятилетие активными темпами развивается британский рынок облигаций, успешно конкурируя с американским рынком и рынком евробондов. В настоящее время на до ...
Проблемы становления российской банковской системы
В октябре 1989 г., был создан первый банк современной банковской системы России, ориентированный на функционирование в условиях рыночной экономики, однако создание российской банковской системы не имело отечественного фундамента, так как в советское время банки выполняли лишь распределительные функ ...