Портфельное инвестирование

Материалы » Портфельное инвестирование

В последнее время многие коммерческие банки имеют достаточно большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования.

Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможно только при их комбинации. Портфели ценных бумаг коммерческих банков являются частью взаимосвязанной системы портфелей более высокого уровня. Функционирование всей системы портфелей подчинено интересам обеспечения устойчивости и рентабельности института, обеспечения устойчивости всей финансовой системы. Этими факторами обусловлен выбор темы данной работы - Портфель ценных бумаг и оптимизация его структуры.

Работа состоит из трех глав, в которых подробно разобраны вопросы имеющие непосредственное отношение к теме работы. В первой главе освящены основные принципы формирования портфеля инвестиций, также выделены основные виды ценных бумаг и критерии оценки их доходности. Далее в заключение, главы рассмотрена структура инвестиционного процесса. Во второй главе мы выделили основные методики формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля: модель Марковица, модель Блейка и индексная модель Шарпа. В третьей главе рассмотрены вопросы управления и оптимизации инвестиционного портфеля. В частности мы подробно рассмотрим методы определения доходности портфеля, а также приведем некоторые основные ошибки, которые может допустить инвестор а процессе управления инвестиционного портфеля.

• Основные принципы формирования портфеля инвестиций
• Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности
• Структура инвестиционного процесса
• Модель Марковица
• Индексная модель Шарпа
• Методы определения доходности портфеля
• Управление инвестиционным портфелем
• Заключение

Рекомендуемое:

Пути совершенствования процесса анализа кредитоспособности заемщиков в ОСБ
В условиях рыночной экономики и жестких условиях конкурентной среды предъявляются достаточно высокие требования к деловой репутации банков. Поэтому, для сохранения деловой репутации в будущем, ОСБ 7125 должен уделять больше внимания проведению анализа и контроля рисков с целью снижения частоты их п ...

Оценка абсолютных показателей доходности
Анализируемый коммерческий банк АО «Казкоммерцбанк» осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. АО "Казкоммерцбанк" в настоящее время является крупнейшим частным финансовым институтом Казахстана по размеру активов, ссудного портфеля и прибыли. Основной деятельностью ...

История развития ипотечного кредитования и его современное состояние
В Россию ипотека пришла в 13 веке, одновременно с развитием торговых отношений и заемных обязательств, и, по существу, являлась первым видом кредитования[6]. Предпринятая в 30-х гг. 18 века реформа залогового права базировалась на идее защиты обоюдных интересов должников и кредиторов. Она не призна ...