Совершенствование управления ликвидностьюв банке «ВТБ»
Страница 2

Материалы » Ликвидность коммерческого банка: понятие и виды » Совершенствование управления ликвидностьюв банке «ВТБ»

3) Качество и устойчивость ресурсной базы банка. Как известно, ресурсная база является определяющим фактором для объема и степени развития активных операций банка, а, следовательно, ее стабильность оказывает влияние на финансовую устойчивость и ликвидность банка. Персоналу банка необходимо осуществлять постоянный контроль за этими показателями, проводить структурный анализ пассивов с целью поддержания оптимальных значений для средств, привлеченных на срочной основе, так как именно они помогают банку поддерживать сбалансированность между активами и пассивами по срокам и суммам, а значит, и ликвидность банка.

4) Степень зависимости от внешних источников заимствования. Чем сильнее выражена у банка такая зависимость, тем серьезнее могут оказаться проблемы в случае возникновения даже временной неплатежеспособности. Сила воздействия данного фактора напрямую зависит от запаса финансовой прочности банка, а также от проводимой банком политики.

5) Сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам. Данный фактор имеет основополагающее значение в процессе поддержания ликвидности банка в частности и его финансовой устойчивости в целом. Такая сбалансированность практически исключает возможность возникновения кризиса ликвидности и платежеспособности в банке, так как обязательства банка будут обеспечены имеющимися ресурсами, а согласованность активов и пассивов по срокам обеспечит своевременное выполнение обязательств без убыточной реализации активов. Чем выше эта согласованность, тем сбалансированнее проводимая банком политика, выше его ликвидность, устойчивее финансовое состояние.

6) Рискованность активов банка означает вероятность потенциальных потерь при реализации активов или риск невозврата вложенных банком средств. Рискованность активов зависит от многих факторов внутреннего и внешнего порядка, таких, как: стратегия банка при размещении средств, структура и качество его кредитного портфеля, активность инвестирования в ценные бумаги, качество проводимого финансового анализа, состояние реального сектора экономики, государственных финансов и др. В целом, чем выше риск активных операций банка, тем больше вероятность возникновения потерь при трансформации активов в денежные средства, а это, в свою очередь, отрицательно скажется и на его ликвидности.

7) Доходность активов банка. Этот фактор оказывает разнонаправленное воздействие на ликвидность. С одной стороны, чем больше доля работающих активов в балансе банка и чем выше их эффективность, доходность, тем устойчивее финансовое состояние банка. С другой стороны, рост доходности почти всегда сопряжен с увеличением риска, в связи с чем повышаются требования к ликвидности.

8) Структура и диверсификация активов. В процессе управления ликвидностью особое внимание следует уделять структуре активов.

Диверсификация активов, т.е. размещение их по различным направлениям, оказывает положительное воздействие на уровень ликвидности, поскольку в этом случае совокупный риск активов снижается. Однако нельзя допускать и излишней диверсификации - это может привести к неуправляемости портфеля активов, росту организационных издержек, связанных с управлением им, и, как следствие, к убыткам. При диверсификации активов необходимо учитывать воздействие такого фактора, как финансовая устойчивость клиентов банка и банков-партнеров, ибо это в значительной степени влияет на устойчивость финансового положения банка, перспективы его развития, и, тем самым, на его надежность и ликвидность.

Необходимо, однако, отметить, что на ликвидность банка «ВТБ» влияют и другие факторы, например, объем, структура и сроки выполнения забалансовых операций. При оценке ликвидности на основе балансовых данных анализ этого фактора позволяет учесть влияние забалансовых операций и тем самым с большей достоверностью определить фактическое состояние банка. Правда, при этом аналитические выводы носят характер прогноза, поскольку ответственность по обязательствам банка, отраженным за балансом, не всегда может наступить. Тем не менее такой анализ имеет важное значение, и недооценка соответствующих обязательств может привести к снижению ликвидности либо даже к неликвидности банка.

Страницы: 1 2 

Рекомендуемое:

Функции рынка ценных бумаг и методы его регулирования
Реализация функций рынка ценных бумаг исходит из сущностной особенности отношений, складывающихся между субъектами этого вида рынка по поводу фондовых активов. Это предполагает рассмотрение объективных результатов, к которым приводит реализация функций рынка ценных бумаг в данной системе хозяйствов ...

Классификация и виды ликвидности коммерческого банка
К основным признакам, характеризующим ликвидность, следует отнести время, источник ликвидности, тип платежного средства и размер издержек банка для поддержания его ликвидности. Фактор времени очень важен в оценке ликвидности, так как обязательства банка и его вложения носят срочный характер и неред ...

Особенности развития рынка ценных бумаг РФ
Рынок ценных бумаг России начал свое становление вскоре после - Стремительные темпы формирования в процессе приватизации предприятий и трансформации отношений собственности; - «неоформленность» в макроэкономическом смысле в качестве стабильного источника финансирования развития народного хозяйства, ...

Навигация

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.binoly.ru