Риск-менеджмент - механизм управления кредитными рисками

Страница 6

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Риск-менеджмент - механизм управления кредитными рисками

Структурные подразделения должны нести ответственность за управление кредитным риском, согласно установленным уровням толерантности к риску, а также за результаты (как позитивные, так и негативные) от принятия этого риска. Такая ответственность должна существовать независимо от существования подразделения, которое выполняет функции риск-менеджмента. Целью введения меры ответственности является обеспечение понимания менеджерами, принимающими управленческие решения, рисков, которые они принимают в связи с этими решениями; внедрение указанного понимания в процесс принятия решений для достижения приемлемой нормы прибыли с учетом рисков; а также наличие ответственности за связанные с этими решениями прибыли и убытки. Наличие в банке специального подразделения, которое занимается управлением рисками, не является поводом для освобождения структурных подразделений от ответственности за менеджмент кредитным риском, который ими генерируется, ибо именно эти подразделения способны эффективно идентифицировать и оценивать риски, связанные со своей деятельностью.

Управление кредитными рисками — это не одномоментное, одноразовое мероприятие. Под воздействием внешних и внутренних факторов открытые рисковые кредитные позиции отклоняются от заданных траекторий, создавая угрозы для банка. Противостоять этому призван метод комплексного мониторинга кредитных рисков.

Все правила и процедуры, на основе которых кредитный риск идентифицируется, измеряется и контролируется, должны быть отражены в документации, которая должна быть доступной для уполномоченного персонала в соответствии с системой управления. Также финансовые институты должны создавать и поддерживать систему администрирования кредитных портфелей. Это является необходимым условием обеспечения безопасности и финансовой устойчивости предприятия. Система администрирования включает в себя:

- сбор на постоянной основе необходимой информации о контрагентах;

- ведение кредитной документации; юридическое сопровождение сделки;

- осуществление контактов с заемщиками; предоставление информации во внутрифирменные управленческие информационные системы;

- контроль выполнения условий кредитных договоров, состояния обеспечения и т. д.

Природа банковской деятельности такова, что наличие четко определенных планов взаимодействия различных уровней руководства, строгое разграничение полномочий и обязанностей является необходимым условием успешного функционирования коммерческих банков. Изучение и анализ организационной банковской структуры позволяет выявить конструктивные недостатки в работе и оценить его эффективность с точки зрения контроля руководства за состоянием дел в коммерческом банке.

Политика управления кредитными рисками – это положение, регламентирующее полномочия и функциональные обязанности руководящих работников банка, в том числе предусматривающие обеспечение двойного контроля правильности совершения банковских операций и контроля связанного с ними риска.

Задача Политики управления кредитными рисками в соответствии со Стратегическим планом банка – оценка уровней рисков на следующих направлениях:

- типы по степени подверженности риску,

- география, валюта, погашения,

- прогнозируемая прибыльность.

Таким образом, управление, представляя собой систему распределения трудовых функций и их координации в целях достижения поставленной цели, служит решающим фактором обеспечения безопасности любой отрасли экономики. Но в банковской сфере, где все действия по привлечению денежных средств и их размещением носят рисковый характер, роль и значение управления резко возрастают. Анализ работы банков за годы реформ убедительно свидетельствуют, что в первую очередь гибнут те банки, в которых крайне низкий уровень менеджмента.

Рекомендуемое:

Рекомендации по повышению финансовой устойчивости страховых компаний
Проведенное исследование позволяет предложить мероприятия, повышающие эффективность деятельности страхового рынка в целом в г. Магнитогорске и в компании САК «Энергогарант» в частности (рис. 3). Рис. 3. Мероприятия, направленные на увеличение объема страховых услуг г. Магнитогорска и САК «Энергогар ...

Современное состояние ипотечного рынка
Обеспечение населения жильем рассматривается на современном этапе экономического развития страны в качестве приоритетной социальной задачи. Для ее решения разработаны и принимаются к реализации соответствующие законодательно-правовые документы, призванные способствовать привлечению инвестиций в жил ...

Предпринимательский риск как объект страхования
Под предпринимательским риском понимается риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов. Страховым р ...