Оценка кредитного риска банковской системы
Страница 2

Материалы » Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения » Оценка кредитного риска банковской системы

%.еге

Рисунок 10 – Динамика качества ссудного портфеля Республики Казахстан

Примечание - Рассчитано автором по следующим данным:

1. За 1999-2005 гг. - Анализ рисков банковского сектора Республики Казахстан. 12 апреля 2006 года. www.standardandpoors.ru; www.creditrussia.ru.

2. За 2006 год - по материалам Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан.

3. За 2007 год - Отчет о финансовой стабильности Казахстана. Декабрь 2007 года.- С. 46.

Вопросы ухудшения качества активов лежали в основе развития большинства банковских кризисов последних лет. В целях международного сравнения оценки качества ссудного портфеля чаще всего применяют показатель доли «нефункционирующих» кредитов. Угрозой финансовой стабильности в мировой практике считается ситуация, при которой объем нефункционирующих кредитов достигает 10% от ссудного портфеля. Удельный вес таких кредитов в ссудном портфеле банковской системы ниже критического уровня в 10%. Однако, начиная с апреля текущего года в значительной мере увеличилась доля сомнительных кредитов при снижении удельного веса стандартных кредитов, что обусловлено, в большей степени, введением новых требований со стороны надзорного органа, направленных на более адекватные оценку кредитного риска и соответственно формирование провизий [53, С.46]. В свою очередь, удельный вес просроченной задолженности клиентов по займам в ссудном портфеле банков с начала года снизился с 1,3% до 1,0%.

Для анализа кредитного портфеля в данном случае, удобно рассматривать динамику поведения кредитов через её представление в виде Марковской цепи. Это представление позволит с допустимой точностью определить матрицу вероятностей перехода одной категории кредитов в другую и определить вектор стабильного состояния системы. Оцененная нами матрица вероятностей ежемесячной миграции кредитов представлена в таблице 5. Указанная вероятностная матрица представляет собой левую стохастическую матрицу, где вероятности перехода даны для интервала 1 месяц, следовательно,

Таблица 5 – Матрица вероятностей ежемесячной миграции кредитов

%

Категория

Стандарт.

Сомнит. 1

Сомнит. 2

Сомнит. 3

Сомнит. 4

Сомнит. 5

Безнадеж

Стандартные

90,52

8,34

0,00

35,74

36,25

87,05

0,00

Сомнительные 1

4,88

88,41

28,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Сомнительные 2

1,34

0,00

18,69

11,07

46,75

0,00

0,00

Сомнительные 3

0,01

2,17

34,60

42,52

0,00

0,00

33,63

Сомнительные 4

0,63

0,00

11,78

10,67

16,15

0,00

0,00

Сомнительные 5

1,97

0,00

0,00

0,00

0,85

12,95

0,00

Безнадежные

0,65

1,08

6,48

0,00

0,00

0,00

66,37

Примечание – Составлено автором.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуемое:

Сравнительный анализ методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска
Для эффективного управления кредитными рисками необходимо определить надежный способ его оценки. Исходя из определения риска как степени вероятности не возврата кредита, процентов по нему или задержки выплат, которая может привести к существенным финансовым потерям со стороны кредитора, можно выдел ...

Экономика банковского дела
Экономические нормативы рассчитываются коммерческими банками на основе данных бухгалтерского баланса при помощи метода коэффициентов, и служат для контроля за их деятельностью не только со стороны ЦБ РФ, но и для целей внутреннего аудита (3, с. 148). Посредством экономических нормативов регулируетс ...

Стратегия развития ипотечного комплекса России
В условиях экономического кризиса Правительством Российской Федерации были предприняты попытки возрождения ипотечного кредитования путем снижения ставки рефинансирования, вливания финансовых средств в банковский сектор и снижения процентной ставки по ипотечным кредитам до 7%. Предположительно эти м ...

Навигация

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.binoly.ru